Hasznos modellek a hitel- és működési kockázatkezelésben

A banki és biztosítási szektor számára, a szabályozói tőkekövetelményt számító modellek fejlesztésétől, implementációjától és validálásától kezdve, a rendszeresen változó szabályozási követelményekhez való igazodás támogatásán át, a kockázatkezelési és hitelezési folyamatok javításáig. Tapasztalt és alkalmazás-orientált kockázatkezelési szakemberként több mint 15 éves szakmai múlttal rendelkezem, különös tekintettel a kiskereskedelmi hitelportfólió menedzsmentre, a Basel II/III IRB és AMA modellek fejlesztésére, validálására és bevezetésére, beleértve a projektmenedzsmentet is.

Jellemző projekttípusok:

• lakossági IRB (PD, LGD, CCF) hitelkockázati modellek és módszertani kézikönyvek fejlesztése és validálása
• banki működési kockázati (AMA - Loss Distribution Approach) modellek fejlesztése, validálása és implementációja